Estratégias de negociação da semana

Semanal Forex Trading System.
Existem muitos tipos diferentes de sistemas de negociação Forex, mas subjacente a cada um deles é um conjunto de regras. As regras diferem em algum grau de sistema para sistema, mas, em essência, são todas variações do mesmo sistema. Reduzido ao seu mais simples, o sistema é chamado de negociação momentânea.
Momentum Trading.
Se você der uma olhada em qualquer gráfico Forex ou mercado de ações, você notará que é uma série de altos e baixos.
Você também notará que raramente a moeda ou a equidade oscilam para cima e para baixo de forma estática. É sempre uma tendência geral crescente ou em queda maior. Essa tendência maior é o equivalente em Forex da Primeira Lei do Movimento de Newton: os objetos que estão em movimento tendem a permanecer em movimento, a menos que sejam influenciados por alguma força externa.
Da mesma forma, no Forex, a regra equivalente é que um valor crescente da moeda pode e provavelmente terá muitos altos e baixos, mas, geralmente, dentro de um valor maior, consistentemente crescente, que continua até que algum evento de mercado ou evento político ou econômico externo traga a tendência para uma parada. Uma negociação vencedora tem um certo momentum que não garante, mas sugere que o próximo passo será na mesma direção.
Determinar como lucrar com essa observação é assunto de muitos livros, discursos, implementações de software e seminários. Algumas dessas estratégias estão disponíveis por uma taxa significativa, mas subjacentes a todos eles são alguns fatos de mercado bem conhecidos disponíveis sem custo.
Estratégias Avançadas de Negociação vs. Estratégias de negociação vencedoras.
Alguns traders empregam sistemas que exigem ajustes de observação e negociação a cada poucos segundos a cada poucos microssegundos (a maioria deles é informatizada e tem requisitos computacionais muito além do mais poderoso computador pessoal).
Outros empregam sistemas de negociação que incentivam a negociação em gráficos de 5 a 15 minutos ou gráficos diários. Os comerciantes de novatos que tentam implementar esses sistemas geralmente não são bons, primeiro porque, em geral, esses sistemas de prazo mais curto exigem mais experiência e habilidades comerciais, mas também porque ao negociar em um gráfico de curto prazo, o comerciante pode inadvertidamente negociar contra a tendência geral maior e mais significativa - o tipo de tendência que os gráficos semanais são mais propensos a revelar. Negociar contra a tendência, desnecessário dizer, pode ser uma receita para o desastre.
Sistemas semanais de negociação Forex.
Sistemas baseados em gráficos semanais são uma maneira menos trabalhosa de participar no mercado Forex. Supondo que você tenha uma boa compreensão básica do mercado Forex e de várias estratégias de redução de riscos, você quer começar a desenvolver seu próprio sistema de comércio semanal, observando alguns gráficos. Estes são principalmente gráficos genéricos, amplamente disponíveis on-line de corretoras e casa comercial sem custo. A discussão detalhada de cada um desses indicadores está além do escopo deste artigo, mas cada um dos indicadores a seguir está vinculado a um artigo que os descreve com mais detalhes. Aqui, você aprenderá a idéia básica subjacente a cada gráfico ou indicador.
Média Móvel: Este é o mais simples e mais popular de todos os indicadores de tendência. Basicamente, os gráficos médios móveis mostram o aumento ou a queda do valor da moeda dentro de um determinado período de tempo. Quando um valor de moeda sobe ou cai acima ou abaixo da média dada dentro desse frame, isso sinaliza uma compra ou uma venda. Estocástico: Isso difere de um gráfico de médias móveis em que ele não olha principalmente para a quantidade de subida ou descida, mas sim sua velocidade. Quão rápido isso está ocorrendo? Se a taxa de aumento está aumentando, isso sugere que a moeda tem uma força subjacente que provavelmente continuará, pelo menos até que algo aconteça que a pare. Se o aumento da moeda está perdendo força, isso pode indicar que é hora de vender. Gráficos de Força Relativa avaliam o aumento ou a queda de uma moeda em relação a outras moedas. Embora uma moeda específica possa estar aumentando em valor em relação ao seu par de moedas, como compara com o aumento de outras moedas. Um aumento mais fraco que outros aumentos pode indicar uma fraqueza e pode ser um sinal de venda mesmo que a moeda esteja acima da média móvel.
Bollinger Bands (uma marca registrada de seu inventor, John Bollinger) são outro indicador de gráficos. Um gráfico de Bandas de Bollinger está relacionado a um gráfico de Médias Móveis, mas usa um processo de gráfico mais complicado que incorpora o desvio padrão em seu cálculo. Nem todos os comerciantes estarão interessados ​​nas complexidades deste gráfico, que não está tão longe de um gráfico da Média de Mudança, mas se você estiver interessado em estatísticas, o gerenciamento de gráficos de Bollinger Bands pode ser uma ferramenta de avaliação adicional e valiosa.
Usando Gráficos de Momento.
Uma maneira de começar a usar esses gráficos é a mais simples, a média móvel. Se a moeda suba acima de uma média móvel para um determinado período de tempo, este é um sinal de compra, embora bastante primitivo. Se a moeda suba acima das médias móveis de dois gráficos da mesma moeda, mas com diferentes períodos de tempo, este é um sinal de compra mais forte. Usando um gráfico estocástico, você pode determinar se a taxa de aumento está aumentando ou caindo. Usando um gráfico de Força Relativa, você pode comparar seu aumento com o aumento de outras moedas. Uma comparação com as médias móveis de outra moeda relacionada - o Euro versus a Libra, por exemplo - pode fornecer uma visão adicional sobre a força relativa da sua moeda selecionada, o dólar dos EUA.
Não é frequente que todos os indicadores de impulso apontem na mesma direção; Às vezes, você precisará esperar até que, em geral, eles sejam mais favoráveis. A principal coisa a lembrar é negociar pequeno e ser paciente. Se você normalmente comercializar lotes mini forex, use lotes micro em vez disso, porque o mapa semanal é fácil de gerenciar, mas as diferenças de preços podem ser significativamente maiores do que quando se negociam com gráficos em períodos mais curtos.
Como na negociação em geral, use stops, defina metas e mantenha seu plano de negociação.

Introdução ao Swing Trading.
Swing trading foi descrito como uma espécie de negociação fundamental em que as posições são realizadas por mais de um único dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar movimentos de preços suficientes que tornem um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais)
Mas essa descrição do swing trading é uma simplificação. Na realidade, o swing trading fica no meio do continuum entre o day trading e o trend trading. Um comerciante do dia irá manter um estoque em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia; um trader de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de uma ação ou índice, e pode manter as ações por algumas semanas ou meses. Os comerciantes Swing possuem um estoque específico por um período de tempo, em geral, alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles trocarão o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo.
Revisando diferentes tipos de comerciantes.
Escalpelamento - O escalpador é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de negociações por dia, tentando "cortar" um pequeno lucro de cada negócio, explorando o spread bid-ask. (Você pode ler sobre escalpelamento em Introdução a Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Os investidores de momentum procuram encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam embarcar no trem do momentum para um lucro desejado . (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda . (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Negociação Fundamental - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.)
A primeira chave para o sucesso do swing trading é escolher as ações certas. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre os estoques mais comercializados nas principais trocas. Em um mercado ativo, esses estoques variam entre extremos altos e baixos amplamente definidos e o negociante de swing irá montar a onda em uma direção por alguns dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque inverte a direção .
O Mercado Direito.
O comerciante de swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão a lugar nenhum - quando os índices aumentam por alguns dias e depois diminuem nos próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral repetidas vezes. Alguns meses podem passar com grandes estoques e índices aproximadamente iguais aos seus níveis originais, mas o comerciante de swing teve muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal).
Claro, o problema com o comércio de swing e o comércio de tendências a longo prazo é que o sucesso se baseia na identificação correta do tipo de mercado que está sendo experimentado atualmente. A negociação de tendências teria sido a estratégia ideal para o mercado altista da última metade da década de 1990, enquanto a negociação do swing provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001.
Assim, os comerciantes de swing não estão olhando para bater o lar com um único comércio - eles não estão preocupados com o tempo perfeito para comprar um estoque exatamente em seu fundo e vender exatamente em seu topo (ou vice-versa). Em um ambiente comercial perfeito, eles esperam que o estoque atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de fazer seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou tendência de queda mais forte está em jogo: o comerciante pode, paradoxalmente, ir muito tempo quando o estoque brota abaixo de sua EMA e aguardar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele ou ela pode reduzir um estoque que apunhalou acima do EMA e espere que ele caia se a tendência mais longa cair.
Swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante iniciante para ficar com os pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para comerciantes intermediários e avançados. Os comerciantes Swing recebem feedback suficiente sobre seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva a distração. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode provar muito grande um passeio de nódulos brancos para alguns, fazendo com que o swing negocie o meio perfeito entre os extremos.

Step Back From The Crowd & amp; Padrões semanais de comércio.
Você não precisa estar colado à sua tela de negociação para aproveitar as estratégias utilizadas pelos principais participantes do mercado para lucrar com ações, futuros e forex. Comece com um passo para trás gigantesco, definindo seu foco em padrões semanais que produzem altos e baixos mais confiáveis ​​do que a ação de preço diária ou intradiária. Em seguida, construa regras de gerenciamento que lhe permitam dormir à noite, enquanto a multidão de dedos rápidos se vira e vira, fixada no próximo sino de abertura.
Os algoritmos, também conhecidos como robôs de alta freqüência (HFT), aumentaram o perigo considerável para as sessões intradiárias nos últimos anos, bloqueando os preços mais altos e baixos para descobrir os grupos de volume, parar as perdas e os pontos de inflexão onde os comerciantes humanos tomarão decisões precárias. O foco em gráficos semanais evita esse comportamento predatório ao alinhar as perdas de entrada, saída e paragem com as bordas das tendências ascendentes, tendências, suporte e resistência de longo prazo (para leitura relacionada, veja: vários quadros de tempo podem se multiplicar).
Esta abordagem de imagem grande reduz consideravelmente os níveis de ruído (para leitura relacionada, veja: Negociação sem ruído), permitindo que o comerciante semanal veja oportunidades que os jogadores de curto prazo lançam com suas cartas diárias durante a noite. É certo que essas configurações de comércio exigem paciência e autodisciplina, pois pode levar vários meses para barras de preços semanais para alcançar pontos de gatilho acionáveis. No entanto, o maior potencial de recompensa compensa esse menor nível de atividade, enquanto o esforço de trabalho total permite ao comerciante ter uma vida real longe dos mercados financeiros.
Os gráficos semanais utilizam regras específicas de gerenciamento de riscos para evitar serem atraídas por grandes perdas:
Tamanho da posição inferior e evitar o uso excessivo da margem. Algumas centenas de ações farão o trabalho de mil ou mais quando você permitir que os preços viajem muitos pontos antes de tomar seus lucros ou prejuízos. Seja seletivo na escolha de posição. Como regra geral, as ações altamente capitalizadas e os fundos negociados em bolsa (ETF) mais populares geram melhores negociações semanais do que os de baixa capitalização ou de alta biotecnologia voadora, que podem cair de 30% a 50% após uma decisão adversa da FDA. Concentre-se nas bordas de intervalos de longo prazo e médias móveis. Abrir um comércio semanal no meio de um padrão lateral de 15 ou 20 pontos é uma maneira infalível de perder dinheiro, enquanto a compra de um recuo para a EMA de 50 semanas pode produzir resultados excepcionais. Respeite o poder do custo de oportunidade. O capital que você reserva para uma negociação semanal que dura vários meses não pode ser usado para uma configuração de recompensa maior que magicamente aparece enquanto você está gerenciando a outra posição.
Sinta-se livre para adicionar técnicas fundamentais aos seus critérios de comércio técnico semanal. Por exemplo, o sólido crescimento dos lucros aumentará sua confiança ao comprar uma ação que está se aproximando de um nível de suporte semanal após uma liquidação. Além disso, a média do custo do dólar pode ser utilizada de forma agressiva, aumentando as posições à medida que se aproximam e testam esses níveis de ação. Mas não fique cegado pelo balanço da empresa se o suporte for quebrado, porque você precisará tomar sua perda de forma agressiva.
Vejamos quatro configurações de comércio semanal esculpidas pela Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) durante um período de 14 meses em 2013 e 2014.
O fundo entrou em uma faixa de negociação semanal, com suporte perto de 85 em novembro de 2013. Rallied acima de 90 no início de 2014 e vendido, retornando ao suporte de longo prazo em abril. Os operadores semanais poderiam construir posições de baixo risco nesse nível (1), antes de um salto de 7 semanas que adicionou mais de 7 pontos. Além disso, um segundo sinal de compra entrou em erupção quando se reuniu acima da resistência de janeiro (2), favorecendo uma nova entrada ou continuação da primeira posição, que agora é realizada com um lucro substancial.
O slide íngreme de outubro configurou uma terceira entrada de comércio semanal quando desceu para suportar acima de 91 (3), criado pela fuga de junho. Esse nível também se alinhou perfeitamente com o suporte na média móvel de 50 semanas, aumentando significativamente as chances de um resultado de alta. O fundo foi direto da zona de apoio, testando a alta anual e terminando no final do ano. Um sinal final de compra sai quando ele aparece em três dígitos em novembro (4).
As recupações de abril e outubro em apoio semanal (círculos vermelhos) levantam uma questão importante na execução de negócios semanais. Ambos os declínios violaram o suporte no meio da semana e rebotaram, encerrando a sessão de sexta-feira acima desses níveis contestados. Embora as posições devam ser tomadas o mais próximo possível do suporte semanal, paragens e outras saídas não lucrativas precisam evitar a volatilidade intradia, o que significa que se deve adiar as decisões de saída (para leitura relacionada, até o final de semana). ou até que o suporte seja violado em vários pontos percentuais.

Estratégias de negociação da semana
UPDATE: Super ano 2017! 20 dos nossos últimos 23 negócios semanais foram lucrativos! Junte-se a nós para 2018 & # 8230;
Nossa estratégia única oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo de forma consistente. Idéias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, melhores no setor para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias comerciais de boletim de notícias são realmente lucrativas. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de propagação própria foi comprovada para funcionar de forma consistente. No entanto, entenda que haverá perdas. Ups & amp; as descidas são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossas carteiras prevalecerão com resultados de linha de fundo muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das idéias comerciais especiais aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia de comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL.
Podem ser tomadas posições de opções de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante grandes reuniões de mercado que duraram meses ou anos. Este boletim de notícias também pretende lucrar com recessões acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante tempos tumultuadores, quando o mercado está caindo consideravelmente. Muitas vezes, quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Conclusão: a estratégia de opções semanais primárias deste boletim de notícias é lucrar com os mercados acima e mercados descendentes. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de newsletter consiste em analisar indicadores fundamentais, revisar gráficos técnicos, estudar a volatilidade histórica e entender relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores idéias comerciais de curto prazo. Alertas de peritos semanais, alertas comerciais, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Opções de ações, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração de opções semanais ocorre cada sexta-feira da semana. Semanais de opções proporcionam uma oportunidade para comerciantes e investidores. Os investidores podem escolher comprar ou vender puts para proteger uma posição de estoque. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o portfólio. Os comerciantes podem escolher comprar ou vender opções semanais com base em notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias de negociação de opções corretas e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso de boletins informativos! Isto é algo em que este boletim irá se destacar. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecida.
NEGOCIOS RECENTES:
O MELHOR IDEIA DE NEGOCIAÇÃO DE CURTO PRAZO & amp; ESTRATÉGIAS.
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3 Opções de Risco de baixo risco jogam esta semana.
As entradas de baixo risco aguardam no GOOGL, INTC e FSLR.
Por Tyler Craig, Tales of a Technician.
Os comerciantes que retornam de suas festividades de Ação de Graças têm gráficos otimistas para recebê-los. Apesar de um mercado que gravitava mais alto durante a semana de férias, continuo encontrando configurações de negociação de opções de qualidade para os espectadores que buscam os melhores negócios.
As colheitas de hoje traz algumas características comuns, mas o principal entre elas é a sua baixa recompensa de risco e alto potencial.
Essas configurações favoráveis ​​de recompensa de risco são a marca registrada para comerciantes ativos. Iniciando negociações em que seus potenciais ganhos diminuirão suas perdas potenciais gerarão lucros a longo prazo, mesmo que sua taxa de vitória seja de apenas 50%.
Dois dos padrões de preços mais populares que estão aparecendo hoje são o retracement do touro e o breakout do touro. O primeiro consiste em comprar uma tendência de alta, uma vez que ela recuou para apoiar. O último envolve a compra de uma tendência de alta, uma vez que os compradores possuem força suficiente para destruir o estoque através da resistência.
Esse é o passo, agora deixe-se chegar às picaretas. Eis, três dos melhores negócios para a semana seguinte.
Opções Estratégias de Negociação Esta Semana: Alfabeto.
O setor de tecnologia continua a dominar a paisagem. E enquanto a Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN) está recebendo grande parte do destaque graças a Black Friday e Cyber ​​Monday, ele é o Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) que está tentando chamar meus olhos.
Desde que saltou mais alto nos ganhos, o GOOGL formou um padrão de base alto para digerir ganhos recentes. E agora que a média móvel de 20 dias alcançou, o rei da busca parece estar pronto para continuar seu avanço.
Tudo o que precisamos é uma quebra de US $ 1.060 para desencadear a conclusão do padrão e justificar a adição de novos negócios de alta. Se o preço rico dos compartilhamentos do Google tiver crescido, não se preocupe. Podemos construir um comércio de opções para torná-lo barato.
Compre a chamada Jan $ 1,060 ao vender a chamada Jan $ 1,080 por débito líquido de $ 9. Isso cria uma propagação de touro de janeiro $ 1.060 / $ 1.080 com o potencial de dobrar seu dinheiro se o estoque do GOOGL sobe em US $ 1.080.
Opções Estratégias de Negociação Esta Semana: Primeiro Solar.
Os estoques solares estão a reverter, e nenhum dos novos ganhos é mais estelar do que com o First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR).
O estoque da FSLR gritou maior no mês passado depois de surpreender a Rua com ganhos melhores do que o esperado. E, como todos os estoques que correm muito rápido demais, a FSLR recentemente respirou. A consolidação lateral permitiu pressões de sobrecompra para facilitar e mover as médias para recuperar o atraso.
Com a média móvel de 20 dias agora descansando apenas abaixo do preço, parece que a hora da soneca acabou e um novo avanço está prestes a começar.
Para capitalizar uma corrida de fim de ano e explorar a alta volatilidade implícita, venda as $ 60 para $ 2,55. Enquanto o FSLR permanecer acima de US $ 60, a colocação expirará sem valor, permitindo que você desembolse o prêmio total de US $ 2,55.
Opções Estratégias de Negociação Esta Semana: Intel.
A Intel Corporation (NASDAQ: INTC) completa o truque de hoje com um padrão de retração de touro limpo. Ao invés de derivar perto da resistência, a venda no INTC foi forte o suficiente para entregar uma retrocessão de boa-fé.
Comparado com os estoques de fichas e rsquo; ascensão meteórica, no entanto, o mergulho tem sido bastante superficial. Isso sugere venda de variedades de jardim sobre a distribuição da morte.
Em algum momento, os compradores sairão e comprarão este mergulho. E isso me deixa muito interessado em mergulhar meus dedos na água agora. Com a volatilidade implícita ainda elevada no estoque, as peças premium curtas fazem o maior sentido aqui. Venda o Jan $ 43 para 65 centavos ou melhor.
A partir desta escrita, Tyler Craig não ocupou cargos em nenhum dos títulos acima mencionados. Quer mais educação sobre como negociar? Confira seu blog comercial, Tales of a Technician.
Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace / 2017/11 / best-options-trading-plays-this-week /.
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Melhor dia da semana para o comércio.
Qual é o melhor dia da semana para negociar? Na verdade, esta é uma pergunta complicada & # 8211; deixe-me explicar & # 8230;
Parte da minha rotina normal é o desenvolvimento de novas estratégias de negociação. Estou sempre testando novas ideias, criando novas estratégias e adicionando as bem-sucedidas ao meu portfólio ao vivo. Isso é o que a maioria dos estudantes da Estratégia da Estratégia também fazem - produzir novas estratégias é realmente a força vital de qualquer comerciante de sistemas sério.
De qualquer forma, no outro dia eu estava olhando para uma estratégia que desenvolvi. Ele tinha uma boa curva de capital (out-of-sample) e era lucrativo na maioria dos anos e até na maioria dos meses. Então, olhei os resultados para cada dia da semana e fiquei chocado. Se minha estratégia não fosse negociada às quintas-feiras, meu lucro no backtest aumentaria em mais de 60%! UAU!
Minha primeira reação foi ajustar meu código de estratégia e evitar negociações na quinta-feira. Minha segunda reação foi admirar a curva de capital não-quinta-feira melhorada. Eu estava em êxtase! Minha terceira reação foi jogar fora esses resultados e manter a estratégia original.
Simplificando, percebi que estava apenas otimizando para um dia da semana. Não parecia uma otimização - afinal, eu não rodava meu software de negociação por meio de qualquer tipo de otimização computadorizada -, mas era a otimização do mesmo jeito. Tomei os resultados existentes e, quando encontrei algo melhor, aceitei os melhores resultados. Isso é otimização. E isso é ruim.
Muitas pessoas fazem coisas assim, com o dia da semana, a hora do dia ou mesmo alguns meses do ano. Eles analisarão os resultados e decidirão o que manter e o que eliminar. Depois, eles voltarão com a estratégia filtrada e aproveitarão a glória dos resultados aprimorados.
Errado, errado, errado ...
Poderia haver algum significado para certos momentos do dia, dias da semana ou meses do ano? Absolutamente! Não estou dizendo que você não pode desenvolver uma estratégia que aproveite essas situações. Você só precisa fazer o desenvolvimento corretamente.
Então, qual é a maneira correta de enquadrar esse problema?
Aqui está o que eu faço…
Antes de fazer qualquer teste, se eu achar que a hora / dia / mês é importante para minha estratégia, desenvolverei uma hipótese ou diretrizes. Por exemplo, talvez eu esteja desenvolvendo um sistema de gás natural, e eu não quero ser rebatido pelo relatório semanal de energia do governo dos EUA (geralmente às quintas-feiras), então eu vou simplesmente eliminar isso da estratégia - sem negociação da quinta-feira. Ou talvez eu tenha certeza de que todas as sextas-feiras terminem em ponto final, para eliminar o risco do fim de semana. Talvez eu exclua certos meses para futuros de índices de ações (o antigo "adágio" em maio).
O objetivo é que eu desenvolva a idéia antes de testá-la, e não depois. É fácil olhar para os resultados e depois desenvolver um motivo pelo qual determinados períodos devem ser excluídos. Mas isso é apenas viés de retrospectiva - quarta-feira de manhã, quarterbacking.
É muito mais difícil descobrir o motivo antes de você testar. Mas é o caminho certo para fazer as coisas.
Assim, pode haver um melhor ou pior tempo, ou dia, ou mês para negociar seu sistema. Mas não procure isso depois de testar. Se você, em vez disso, apresentar sua abordagem de filtragem / exclusão antes de testar, você provavelmente obterá resultados pior (não mais resultados escolhidos pela cereja), mas esses resultados podem apenas funcionar melhor no futuro.
Você faz as coisas de maneira diferente? Eu adoraria ouvir seus comentários!
Sobre o Autor Kevin Davey.
Kevin Davey é um operador profissional e um desenvolvedor de sistemas de alto desempenho. Kevin é o autor de "Building Algorithmic Trading Systems: Uma viagem do comerciante da mineração de dados para Monte Carlo Simulation to Live Trading" (Wiley Trading, 2014.). Ele gerou retornos anuais de três dígitos 148 por cento, 107 por cento e 112 por cento em três Campeonato Mundial de Futuros Trading Championships® usando sistemas de negociação algorítmica. Seu site, kjtradingsystems, fornece assessoria de negociação, sinais comerciais e vídeos e artigos gratuitos de negociação. Ele escreve amplamente em publicações da indústria, como Futures Magazine e Active Trader e foi apresentado como "Market Master" no livro The Universal Principles of Successful Trading por Brent Penfold (Wiley, 2010). Ativo nas redes sociais, Kevin tem mais de 15.000 seguidores do Twitter. Um engenheiro aeroespacial e MBA de segundo plano, ele é um comerciante independente há mais de 20 anos. Kevin continua a negociar em tempo integral e desenvolve estratégias de negociação algorítmicas.
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Empurrando Aleatoriamente Botões.
Às vezes, fudge um pouco. Digamos que eu desenvolva uma teoria, então planejo e otimizo um subconjunto de dados. Por exemplo, 2000-2009. Então, eu veremos como ele é executado no conjunto fora da amostra, 2010-presente. Posso então ter uma idéia que eu acho que pode melhorar o sistema. Eu não teste em todos os dados do 2000-presente. Volto e implemento a alteração e otimizo o conjunto original de dados. Essa alteração deve melhorar os resultados nos conjuntos de dados da amostra e da OOS para eu mesmo considerá-lo.
Não estritamente kosher. Embora eu não esteja otimizando em todo o conjunto de dados, eu ainda estou permitindo algum viés de seleção. Mas eu não posso simplesmente apagar a boa idéia do meu cérebro! E, na verdade, qualquer pessoa que tenha analisado um gráfico mais de uma vez terá um viés de seleção dos dados OOS históricos. É preciso apenas ter uma chance com pequenas posições para ver se é realmente válido.
Obrigado pelo comentário!
Esse livro saiu há um tempo atrás. Os negócios continuam a aguentar desde o lançamento do livro?
Eu acho que você está definitivamente certo Kevin. Se otimizar com o dia da semana ou meses, deve encontrar um & # 8220; fundamental & # 8221; motivo para apoiar essa vantagem sazonal. Caso contrário, é apenas a mineração de dados!
Acho que a otimização é uma coisa boa e necessária, desde que seja aplicada logicamente em termos de busca no espaço de parâmetros. Quando você não isolar variáveis ​​e otimizar, então você não tem idéia se bons resultados são bons ou mais robustos. Fluke seria um pico em um gráfico de lucro (ou qualquer que seja a sua variável de resultado desejada) no meio de resultados medíocres. & # 8220; Mais provável robusto & # 8221; seria uma região de alto patamar de lucro. Então, neste caso, você deseja traçar o lucro líquido versus o dia da semana.
Eu acho que com o dia da semana você poderia fazer um argumento para a granularidade insuficiente, mas é assim que eu conceituo a abordagem geral.
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